Opsies handel voorbeeld delta theta

Die verandering word weerspieël in die waarde van opsie theta. Die antieke Grieke word regverdig geprys vir die uitvind van baie elementêre wiskunde. Alhoewel die onderliggende wiskunde swaar gaan, is die basiese begrippe eenvoudig en kan dit deur enige opsie-handelaar gebruik word om te help om die opsie-handelsrisiko te meet en wins te maksimeer. Die Grieke is gebaseer op faktore wat gesonde verstand sou voorstel, wat die prys van 'n opsie beïnvloed. Opsie Delta word ook beïnvloed deur veranderinge in geïmpliseerde wisselvalligheid. Aangesien almal 'n vervaldatum het, en aangesien die minder tyd die minder waarskynlik verlaat het, sal die markprys in die gewenste rigting beweeg, opsie theta is 'n mate van opsie risiko en opsie waarde. Soos verloop nader, kan die prys vir 'n premie teen 'n vinniger koers daal. Neem byvoorbeeld die opsie strike prys. Maar dit was oor om te moderns om die gereedskap te skep wat handelaars help om risiko's te kwantifiseer en pryse te bereken. Laasgenoemde word ook gereeld deur opsiehandelsagteware verskaf. Die Grieke: delta, theta, gamma en vega.

Nie 'n eenvoudige verskil nie, die delta is 'n verhouding wat die verandering in prys van die bate vergelyk met die prysverandering van die opsie. 'N opsie met byvoorbeeld drie dae oor, verloor waarde vinniger as een met drie maande oor. Enige goeie opsies handel sagteware sal al vier Grieke, saam met opsie strike prys, vervaldatum, ens. Een maatstaf van hierdie verskil is die eerste Grieks: delta. RELIANCE oproep opsie met staking prys Rs. Vir 'n inleiding tot opsies, stel ons voor dat u die lees van investopedia lees. Delta verlaag as die staking prys van opsie verhoog en dit verhoog met toenemende tyd tot verval. Die opsie van 'n opsie word gedefinieer as die koers van waardeverandering van opsie ten opsigte van onbestendigheid van onderliggende bate. Die gamma van 'n opsie is die tempo van verandering van opsie delta ten opsigte van die prys van die onderliggende bate.

DISCLAIMER: As jy aandele verhandel, doen jy dit op eie risiko. Theta is gewoonlik negatief vir 'n opsie. Dit is belangrik om dit te herbevestig, aangesien delta veranderinge bly, bly jou posisie net vir 'n relatief kort tydperk verskans. Gestel jy het een van die bogenoemde afhanklikheidsopsies verkoop. Die theta van 'n opsie is die tempo van waardeverandering van opsie ten opsigte van verloop van tyd, met die res dieselfde. In die voorbeeld hierbo is vega 40. In die praktyk, as jy delta-verskansing doen, moet herbalansering geskied afhangende van die gamma van jou portefeulje. RELIANCE voorraad gesluit by Rs. So as jy koop 87. Dit staan ​​ook bekend as dinamiese verskansing. Die opsie van 'n opsie word gedefinieer as die koers van waardeverandering van opsie ten opsigte van die rentekoers. As jy wil hê dat jou porfolio nie afhanklik is van onbestendigheid nie, maak jy dit vega-neutraal deur toepaslike opsieposisies te neem.

Ons is bly om aan te kondig dat u nou die grense van opsies wat by NSE verhandel word, kan sien. Ons sal met behulp van 'n voorbeeld oor grieke praat. Nou is u opsieposisie verskans. Rho van 'n lang oproep opsie is positief en die langtermyn opsie is negatief. Wanneer jy dinamiese verskansing doen, moet herbalansering om die portefeulje-delta-neutrale te hou, selde gedoen word. Belegging in aandele dra hoë risiko. Elke Griekse brief meet 'n ander dimensie van risiko in 'n opsieposisie. Dit staan ​​bekend as herbalansering. Nou verloor jy geld as voorraad styg.

Wat is opsie Grieke? Dit blyk dat nie alle opsies dieselfde patroon het vir die verval. Op 30 dae tot vervaldatum of 60 dae tot vervaldatum? Die kontrakte het 'n begin en 'n baie definitiewe einde op hul vervaldatum. Deur te weet hoeveel jy jou opsie nodig het om te beweeg, kan jy jou bedrywighede beter beplan. Soos ons vroeër aangedui het, kan ons die gevolge van theta as gevolg van die ontbinding van die tyd oor die naweek bespreek. Tyd beweeg in 'n gladde en deurlopende vloei uit die verlede deur die hede en in die toekoms. In teorie is dit 'n goeie idee, maar in werklikheid is dit nie moontlik om gratis geld uit die mark te kry nie. Dit verminder nie die prys met dieselfde hoeveelheid deur die hele kontrak nie.

Nou, modelrisiko in terme van opsiepryse en Grieke, is nie 'n ernstige risiko nie. Opsies, volgens hulle aard, het 'n beperkte bestaan. Vrydag en afneem op Maandag. Indien 'n opsie egter môre verstryk, is die tyd om 'n skuif te maak, baie beperk en die waarde van die opsie is laag. As jy kort opsies is, wat 'n goeie wins toon en wonder of jy dit Vrydag af moet neem, moet jy weet dat dit waarskynlik 'n goeie idee is om die posisie te sluit. Dit is dieselfde gedagteproses wat ons gebruik wanneer u 'n yster kondor betree. Deur ons opsie theta met ons delta te kombineer, kan ons bereken hoeveel beweging ons nodig het om die daaglikse verlies aan geld te dek. Op Maandag sou hulle teruggaan en hierdie onbestendigheid laat val.

Dit wil voorkom asof hierdie opsies net een dag van verval gehad het. As 'n opsie 100 dae tot vervaldatum het, is dit 'n ewigheid om 'n skuif te maak, sodat die opsie duurder sal wees. Jy weet nou wanneer opsies vinniger verval het, wat jou toelaat om die regte metode op die regte tyd te neem. As jy voordeel wil trek uit die vinnige verval van theta, sal jy die handel binne 60 dae uit en neem dit af wanneer dit 30 dae is. Met verloop van tyd sal u opsie waarde verloor wat nie is waarvoor u soek nie. Ek het dus twee keuses gehad. Grieke, kom uit die opsieprysmodel. As jy jou posisie toemaak en jou gedagtes verander, is daar 'n goeie moontlikheid om die posisie op Maandag om dieselfde prys te hervat, waarvoor jy verlaat het. Dit is opmerklik, as u lang opsies naby die verval is, sal u 'n opdraande stryd teen tyd bestry. Die tyd kan vlieg, maar nou kan jy dit aan jou kant sit. Om kort te wees wil jy jou posisie waarde verloor, dit is hoe jy geld verdien, dus 'n positiewe posisie theta.

Soos die dae verbygaan, het 'n opsie minder tyd om 'n skuif te maak en dit sal dus minder werd wees. Soos die dae verbygaan, sal Theta natuurlik die prys van ons straddle afneem. Theta sal voortgaan om die opsieprys te laat val totdat dit verstryk het. Ons weet dat elke opsie ons opsieprys 6 sent per dag sal verloor. Stel die waarskynlikheid in u guns wanneer u nuwe handel aangaan om u sukses te verhoog. Aan die ander kant, as jy kort opsies is naby die verstryking, sal die tyd jou nuwe beste vriend wees. Theta word uitgedruk as 'n negatiewe getal in terme van dollars. Dit sal moeilik wees om die model so te mors dat dit jou Grieke gooi. U kan gewoonlik u opsieketting aanpas om die verskillende Grieke aan te toon waarvoor u belangstel.

Afhangende van jou posisie, kan die theta positief of negatief wees. Is opsie Theta Akkuraat? Dit sou my opsiepryse verlaag op grond van al die premieverkopers wat ek gesien het, of ek kon my teoretiese datum vorentoe beweeg. Jy gaan nie die naweek 'n groot uitbetaling kry nie. Soos hierbo genoem, is theta nie lineêr nie. As u egter net kort in 'n posisie is, sal u posisie theta positief wees. Die meeste handelaars sal hul opsie makelaars gebruik, maar jy kan ook gratis gereedskap soos Nasdaq gebruik. 'N understatement as ek ooit een gehoor het. 'N opsie ketting vertoon al die oproepe en sit vir 'n gegewe verval en onderliggende. Die rede hiervoor is dat wisselvalligheid ook hoër en verrekenende tyd beweeg.

Deur theta te verstaan, weet jy dat dit jou lang posisies negatief sal beïnvloed en 'n positiewe uitwerking op jou kort posisies het. Die beste plek om die opsie van u opsie te vind, is deur 'n opsieketting. In plaas daarvan, wat hulle sal doen, is om hul onbestendigheid of tyd tot vervaldatum in hul stelsel aan te pas. Op dié manier kry ons twee gratis dae van Theta, en die risiko dat die posisie beweeg, is baie min. As jy net lank in 'n posisie is, sal jou theta negatief wees. Hulle kan ook ingaan en hul dae na vervaldatum vorentoe beweeg om dieselfde effek te behou. Een plek wat dit duidelik is, is oor die naweek. Die markmakers wat aan die ander kant van hierdie opsies is, gaan nie elke naweek verliese verloor nie, want hulle het 'n klomp opsieverkopers wat Vrydag inkom.

Onthou, daar is in die naweek geen sprake van handelsopsies nie, en onbestendigheid kan die verval van tyd verval, veral om 'n verdienste-aankondiging. Wat as ons Vrydagmiddag 'n nuwe kort posisie oopmaak en dan Maandagoggend sluit? As gevolg van die feit dat Grieke 'n byproduk van 'n berekening is, beteken dit dat hulle 'n modelrisiko het. Met 'n duidelike begrip van opsie theta, sal ons weet hoe ons opsies deur die tyd sal beweeg en ook wanneer ons sekere opsiestrategieë moet neem op sekere vervaldatums. Dit beteken dat beleggers en handelaars hierdie opsies sal aankoop om 'n portefeulje of posisie te beskerm of verskans en hierdie opsies te laat val. Theta gee 'n rowwe veralgemening oor die daling van opsie waarde as elke dag verbygaan. Die tempo van verandering in die Delta as die prys van die voorraad verander, staan ​​bekend as Gamma. Die tempo van verandering in Gamma wanneer die prys van die voorraad verander, staan ​​bekend as Spoed. In hierdie video gaan ons eers na die opsie Grieke kyk.

Die Strike-prys is vas, maar die prys van die onderliggende voorraad, die wisselvalligheid en die tyd wat oorbly totdat die opsie verstryk, verander voortdurend en rentekoerse kan enige tyd verander. Delta en Gamma verander ook met verloop van tyd, aangesien die opsie nader aan verloop beweeg. Dit veroorsaak dat die opsie waarde verloor as gevolg van tydverval. Wanneer 'n opsie naby verstryk is, kan Kleur vinnig verander. U kan onthou uit my video's oor opsiepryse dat daar slegs 5 insette tot die prys van 'n opsie is, of 6 indien die opsie 'n dividend betaal. Met ander woorde, volatiliteit het die meeste effek wanneer die Strike Price dieselfde is as die huidige prys van die voorraad. Die Delta toon dus hoeveel die opsie sal verander in waarde wanneer die voorraad waarde verander, en die Gamma toon hoeveel die Delta sal verander as die voorraad waarde verander. Benewens die Delta verander, wanneer die prys van die onderliggende voorraad verander, word die Gamma ook. Die verandering in die Gamma met verloop van tyd staan ​​bekend as Kleur - of Gamma-verval.

Die Delta vertel ons hoeveel die opsie sal verander in waarde wanneer die prys van die onderliggende voorraad verander. Delta is die verskansingsverhouding. Wanneer die prys van die onderliggende voorraad egter verander, verander die Delta ook. Opsie Grieke isoleer hierdie insette en kyk na die verandering in opsie waarde wanneer een of meer van hierdie insette verander. Namate die voorraadprys op en af ​​beweeg, beweeg die Delta ook op en af. Delta, Gamma, Vega, Theta en Rho, plus 'n klomp ander wat verhuurder is. In die volgende video gaan ons voortgaan om na Delta te kyk. Die mees gebruikte koers vir die risikovrye koers is die Amerikaanse 10-jaar-tesourie-koers. Gamma verander ook oor tyd, aangesien die opsie nader aan verloop beweeg. Delta van 1 beteken dat die waarde van 'n Opsie-opsie dollar vir dollar met die onderliggende voorraad beweeg en 'n Delta van 0 beteken dat die waarde van die opsie glad nie beweeg as die onderliggende voorraad verander nie.

Rho is die koers van verandering in die waarde van die opsie wanneer rentekoerse verander. Dit is dus 'n basiese inleiding tot die opsie Grieke. Theta is die tempo van verandering in 'n opsie waarde wanneer daar 'n verandering in die tyd is wat oorbly totdat die opsie verstryk. Aangesien die opsie nader en nader aan die verstryking beweeg, is daar minder tyd vir die opsie om moontlik te beweeg na waar die opsie winsgewend is. Wanneer daar 'n verandering in rentekoerse is, beteken dit dat daar 'n verandering in die tydwaarde van geld is. Die bedrag wat die verandering in wisselvalligheid beïnvloed, is 'n opsieprys, afhangende van die Strike Price. Wanneer die volatiliteit toeneem, neem die koste van die opsie toe en wanneer die wisselvalligheid afneem, verminder die koste van die opsie. Die verandering in die Delta oor tyd is bekend as Charm of Delta Decay. Nifty vlekvlakke is ongeveer dieselfde. Met betrekking tot u verduideliking van Impak van Delta op premie. Korrigeer my as ek verkeerd is. Wel, die Put-opsie delta werk op dieselfde manier as die delta van 'n oproep, maar in die omgekeerde manier. Wat is die waarskynlike waarde van die 8250 CE premie indien Nifty 8355 bereik?

Ja, as jy kort is, word die marges van jou handelsrekening geblokkeer. Meneer, my vraag hou slegs verband met bogenoemde voorbeeld. Ons sal hierdie Grieke oor die volgende paar hoofstukke bespreek. Dit hang af van die delta! Wag vir volgende hoofstukke. Is daar iets wat ek mis? U het dalk reeds antwoord op u vraag gerealiseer. Wat gebeur met opsies wanneer die mark beweeg? Ok NIFTY dit is, ek het my wanopvatting op opsie gebou deur na die RCOM huidige maand-opsieketting te kyk.

Wie besluit die waarde van die Delta? Is my aanname korrek? Maar natuurlik is daar meer dimensies hiervoor, wat ons binnekort sal ondersoek. LONG PUT dieselfde skrif op 67. RHO wat hier nie beskryf word nie. Onthou die opsie is 'n afgeleide kontrak, dit verkry sy waarde uit sy onderskeie onderliggende, dus kan dit nooit vinniger beweeg as die onderliggende. Tussen 0 en 1 vir 'n oproep opsie verkies sommige handelaars om die 0 tot 100 skaal te gebruik. Nou is ek verward. Nifty Jun 9800 CE op 15 Mei 2017 was 15. Die enigste verskil is dat ek margegeld op kort bestellings moet deponeer.

Daar is twee oproep opsies en jy moet besluit watter een moet koop. So wanneer jy 'n oproep opsie koop, is die wins wat jy geniet baie anders as die wins wat jy sal geniet wanneer jy kort is. Dan waarom die opsie prys verskil tussen 11 en 15 Mei 2017? Die antwoord dui daarop dat vir 'n 42-punt verandering in die onderliggende waarde die premie met 63 punte toeneem! Die premie was 160 toe ek die aandele gekoop het en die grootte was 75. Natuurlik wissel die delta vir elke staking op grond van die geldigheid van die opsie. Delta voorbeeld wat jy in die hoofstuk gegee het. Op hierdie stadium onthou die premie, ongeag of 'n oproep of stel nooit negatief mag wees nie. Dankie vir die vriendelike woorde, Sarthak. Die versnelling van delta vertraag wanneer die opsie van diep ITM na nog diepte ITM beweeg. As u kort opsies hou en dit tot vervaldatum hou, sal u op die vervaldag enige wins wat u geregtig is, op u handelsrekening gekrediteer word.

Jou inhoud is baie duidelik dat 'n leek in die Dalalstraat meer kan weet oor die opsies wat handel dryf. Benodig meer klasse soos hierdie. Sê NIFTY handel teen 8300 en daar is nog 10 dae om te verstryk. Dit het my ook laat besef, daar is 'n merkwaardige ooreenkoms tussen 'n bollywood-fliek en 'n opsiehandel. Scholes opsie prys formule. So as plek beweeg, word die oproep opsie delta toeneem en die put opsie delta verminder. Sien jy die jongleren hierheen? Die verskil tussen ander werf onderwerpe en jou is dit om die ander webwerwe te verstaan. Die leser moet 'n deskundige wees, maar deur die lees van jou webwerf verduideliking word die leser 'n deskundige. Wat is vraagvoorsiening in die mark?

As ek 'n oproep of 'n opsie verkoop het en ek verdien wins op die vervaldag, maar nie by my vervaldatum nie. Met hoeveel punte sal die opsie premie verander vir elke 1 punt verandering in die onderliggende? Baie dankie vir die moeilike onderwerp op 'n moeilike manier. Gestel NIFTY 8400CE handel teen 30. Nou met die nuwe inligting om die premies self te hanteer, het ek 'n verwarring. Varsity het jou leer entoesiasme aangesteek. Opsie Geeks van baie webwerwe, maar die verduideliking is so saai dat ek dit halfpad verlaat en die webwerf sluit. Die inhoud is baie skerp en duidelik met baie goeie voorbeelde en dankie vir hierdie werk. Soos jy kan sien dieselfde 100 punte beweeg in die onderliggende het verskillende effekte op verskillende opsies.

Derhalwe kan tegnies gesproke afgeleides nie die plek beïnvloed nie. Die fokus van hierdie hoofstuk is om die Delta te verstaan. Wat sal met die premie gebeur? Veronderstel byvoorbeeld dat jy 'n massiewe 100 punt op Nifty verwag, en op grond van hierdie verwagting besluit jy om 'n opsie te koop. Dit beteken dat ek my kontrak aan iemand anders verkoop vir die huidige premieprys, as ek die kontrak voor die verstryking verkoop. Omdat jy in vorige voorbeelde wins bereken het met die verskil in die waarde van die onderliggende bate in plaas van die waarde van die premie. Maar ek wil dit graag sê, want ek was bekommerd oor die skep van verwarring. U begrip van delta waardes blyk korrek te wees. Soos u kan sien uit die bogenoemde twee voorbeelde, help die delta ons om die premie waarde te evalueer gebaseer op die rigtingbeweging in die onderliggende. Wat gebeur as die druk bou?

U hulp word waardeer. Kom ons sê byvoorbeeld, as nifty gaan af en skielik probeer sommige mense opsies koop in baie groot hoeveelhede, dan moet die opsieprys toeneem, maar dit gebeur nie. Wanneer daardie module gepubliseer sal word? Wel, dit is redelik nie moeilik om te bereken nie. Die foute is nie opsetlik en toeskryfbaar aan toesig nie. CE kan nie negatief wees nie. Soos u kan sien in hierdie geval, wanneer die delta van 'n oproep opsie laer is as 0, is daar 'n moontlikheid dat die premie onder 0 gaan, wat onmoontlik is. Tot dusver is my resultate gemeng. In die volgende hoofstuk gaan ons dieper in Impak grawe en sommige van sy eienskappe verstaan. Soos in die bostaande opmerkings genoem, word dit aangeraai om Grieke en ander parameters nie regtig TA te gebruik nie.

Om hierdie rede word die delta van 'n opsie vasgestel op 'n maksimum waarde van 1 of 100. USD OCT 15 VUT op 66. Dit is uiters nuttige inligting om te hê terwyl handelsopsies. Kom ons sê ek handel oor NIFTY opsies vir Strike Price 9700 en Spot prys 9500 met 30 dae om te verstryk. Sien jy dit? Met ander woorde, die opsie kry meer waarde as die onderliggende self. Wel, ek dink dit was 'n mengsel van al hierdie faktore wat die film aangenaam gemaak het. In die tabel hierbo waar die delta waarde vir OTM, ITM en OTM gegee word. As jy dit volg, het ek die gevoel dat jy in die toekoms baie beter sal wees. Hy moet 'n gevoel ontwikkel vir hoe hierdie faktore speel voordat 'n opsiehandel ingestel word. Rho is hoofsaaklik met betrekking tot die wisselkoers van onderliggende veranderinge in die rentekoers.

Opsies Premies, opsies Grieke, en die natuurlike vraagvoorsetsituasie van die markte beïnvloed mekaar. Stel opsie winste wanneer die onderliggende waarde afneem. Die opsie verminder wanneer die onderliggende waarde toeneem. Daarom sien jy 'n plat kurwe na die stert. As jy egter albei hierdie ouens in 'n enkele fliek plaas, is dit moontlik dat hulle mekaar probeer aftrek, terwyl hulle terselfdertyd opduik en terselfdertyd probeer om die fliek 'n sukses te maak. Vir 'n opsie handelaar is die beoordeling van die variasie in premie die belangrikste. As ek 'n lang of kort bestelling uitgevoer het en die prys 'n mate van guns in my rigting plaas, is my wins gelyk aan lang of kort posisie en die risiko moet ook dieselfde wees vir lang en kort bestellings afhangende van die punte wat ek ophou om geld te verloor op die verlies van geld. albei kante. Hierdie kragte beïnvloed 'n opsiekontrak in reële tyd, wat die premie beïnvloed om óf te verhoog of te verlaag op 'n minuut per minuut basis. Die Delta meet hoe 'n opsie waarde verander met betrekking tot die verandering in die onderliggende.

LONGPUT dieselfde skrif op 66. Nifty Jun 9800 CE op 11 Mei 2017 was 18. Stel voor dat jy deur hierdie hoofstuk deur hoofstuk gaan. CE beweeg soms met 2 rs en soms 5 rs. Let op die onderstaande berekeninge. So wanneer 'n handelaar betaal vir 'n hoër premie-staking, is hy op soek na 'n beter kans om ITM te sluit. Na 2 dae het die premies gestyg tot 180 met die prys teen 9600 en ek verkoop die kontrak. Ja, jy het reg op opsies, baie moontlikhede met hierdie instrumente. My twyfel is dat ons na TA net die rigting en posisie volgens die siening kan voorspel. Opsie Grieks sal die sukses waarskynlikheid verhoog, maar TA sal die basis wees. Daarom word verwag dat die nuwe opsie premie ongeveer 145 verhandel.

Delta is vang die effek van rigtingbeweging, wat op sigself 'n funksie van vraag en aanbod van die mark is. Wanneer u opsies koop en dit tot vervaldatum hou, sal u op die vervaldag enige wins wat u geregtig is, op u handelsrekening gekrediteer word. So, ek wag met geduld vir die voltooiing van hierdie module. Delta vir oproep opsie. As dit minder as 0 was, beteken dit dat die opsie vinniger beweeg as die onderliggende, wat teenintuïtief is. Die aankoop van 66 PE of 67 PE maak nie veel verskil nie. Nou probeer ek 'n metode al met kleiner baie. AM toe Nifty-plek op 8292 was. Ja, jy kan jou toekomstige posisies verskans met opsies. Wanneer jy 'n opsie koop, betaal jy die volle premie wat nodig is en nie regtig marges nie. Baie dankie vir die nuwe hoofstuk.

Alhoewel al hierdie faktore werk as onafhanklike agente, is hulle egter almal tussenbeide. Aanwysers is nie absoluut nie, ek verstaan. Inhoud is baie goed en duidelik, maar onvolledige kennis skep verwarring. Onthou, die delta toon ook die waarskynlikheid van 'n opsie wat ITM sluit. Voel asseblief hierdie foute aan my op karthik te e-pos. In opsie2 sal ek 'n hoër premie moet betaal en dus sal die breekvaarder verder wees as in opsie 1 geval? Hierdie module is absoluut perfek vir enigeen wat opsies wil verhandel. Baie dankie vir die uitwys van hierdie foute. Om sake ingewikkeld te maak, beïnvloed hierdie kragte nie net die premies direk nie, maar beïnvloed hulle ook mekaar. Dieselfde is van toepassing op die OTM tot verdere diep-OTM.

Dan is dit nie nodig om die volgende te volg nie. Met hoeveel verander die premie? Deepak hierdie hele module is toegewyd om mense te help om opsies te verstaan. Oproep opsie Delta wissel tussen 0 en 1, sommige handelaars verkies om 0 tot 100 te gebruik. Wonderlike dinge wat deur jou geskryf is en groot hulp in die verstaan ​​van opsies. Fantasties nie moeilik om te verstaan ​​en verduideliking daaraan te sluit nie. Daarom is die delta van 'n oproep opsie laer gebind aan nul. Wel, soos ons die delta ken, meet die prysveranderingskoers vir elke eenheidsverandering in die onderliggende. Opsieprys word nie deur LTP bepaal nie. In werklikheid word LTP bepaal deur Opsiepryse wat op sy beurt afhanklik is van die Opsie Grieke.

Die negatiewe teken is net om te illustreer dat wanneer die onderliggende waardeverminderings die waarde van premie afneem. Nou is die vraag, watter opsie sal jy koop? Byvoorbeeld, as ek baie teen X premie prys verkoop en gewag het tot die vervaldag. Dankie vir die inhoud. Dus gaan deur die voorbeeld wat u in hierdie hoofstuk genoem het. Pl werp lig daaroor. Aamir Khan en Salman Khan. Jy betaal marges wanneer jy 'n kort opsie het. Dus, ek wag nooit op verval om premie te versamel nie.

STT op kort opsieposisies is egter baie hoog, daarom is dit raadsaam om die handel self te sluit en nie te hou tot verval nie. Nifty is 'n indeks: dit is nie 'n verhandelde bate nie. Hoeveel is die verandering in delta wanneer NIFTY-plek van 8315 tot 8288 beweeg. Mis ek iets. Beteken dit dat die opsie premie nooit sal daal nie, selfs as die onderliggende waarde verminder?